1 dniowa średnia ruchoma

Jak korzystać z 10-dniowej średniej ruchomej, aby zmaksymalizować zyski z handlu Inwestorzy swingowi polegają na zróżnicowanym arsenale wskaźników technicznych podczas analizowania zapasów, a do wyboru są dosłownie setki wskaźników. Ale w jaki sposób nowy przedsiębiorca powinien wiedzieć, które wskaźniki są najbardziej wiarygodne Podejmowanie decyzji, które wskaźniki techniczne mogą być rzeczywiście przytłaczające, ale nie musi tak być (ani nie powinno być). Podczas nauki opanowania naszego zwycięskiego systemu dla giełd huśtawka i ETFs w pierwszych latach, przetestowaliśmy mnóstwo wskaźników technicznych. Nasz wniosek był taki, że większość wskaźników technicznych służyła ich zamierzonemu celowi zwiększania szans na rentowny handel akcjami. Jednak szybko odkryliśmy, że używanie zbyt wielu wskaźników doprowadziło jedynie do paraliżu analizy. W związku z tym unikamy obecnie tego problemu, skupiając się na wypróbowanych i prawdziwych podstawach handlu technicznego: cenach, wolumenie i poziomach wsparcia. Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów znajdowania poziomów wsparcia i oporu jest wykorzystanie średnich kroczących. Średnie ruchome odgrywają bardzo ważną rolę w naszej codziennej analizie stanów magazynowych i w dużej mierze polegamy na pewnych średnich kroczących, aby zlokalizować punkty wejścia i wyjścia niskiego ryzyka dla akcji i ETFów, którymi handlujemy. W celu zmierzenia tempa wzrostu cen w bardzo krótkim okresie (kilka dni), stwierdziliśmy bardzo dobre wyniki 5 i 10-dniowej średniej kroczącej. Jeśli na przykład akcje lub ETF są sprzedawane powyżej jego 5-dniowego MA, zwykle nie ma dobrego powodu do sprzedaży. Jednym możliwym wyjątkiem jest sytuacja, w której zapasy lub ETF dokonały zwrotu z góry o 25-30 w ciągu zaledwie kilku dni. 10-dniowy MA jest świetną średnią kroczącą, która pomaga nam podążać za trendem z nieco większą ilością 8220wiggle room8221 niż przez ultra-krótkoterminowy 5-dniowy MA. W przypadku handlowców trendów nie należy sprzedawać akcji ani funduszy ETF, gdy nadal prowadzą one transakcję powyżej ich 10-dniowych średnich kroczących po silnym wstrząsie. Aby zrozumieć, dlaczego tak jest, porównaj następujące dzienne wykresy funduszu US Oil Fund (USO) i First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Pierwszym z nich jest FDN: z wyjątkiem krótkiego 8220-dniowego 8221 zaledwie dwóch dni (powszechne i akceptowalne wydarzenie), zauważ, że FDN utrzymuje się powyżej rosnącej 10-dniowej MA, odkąd pojawiła się na początku lipca. Jest to wyraźny znak, że impet z przełomu jest nadal silny. Z drugiej strony, zauważ różnicę w dziennym zestawieniu USO: Jak widać, USO nie zdołał utrzymać ponad 10-dniowego MA w ciągu ostatniego tygodnia, co jest oznaką, że bodziec z ostatniego pęknięcia słabnie. W związku z tym 25 lipca sprzedaliśmy 25 naszych pozycji. Nigdy nie rani nam się utrata zysków z częściowej wielkości akcji, gdy przełomowe akcje lub ETF zerwą poniżej 10-dniowej średniej kroczącej, ponieważ takie działania cenowe często prowadzą do głębszej korekty . Natychmiast po sprzedaży częściowego udziału w puli 10-dniowego MA, byliśmy gotowi odkupić te akcje, jeśli akcja cenowa natychmiast z powrotem wzrosła w ciągu jednego do dwóch dni (tak jak zrobiła to FDN). Ponieważ jednak tak się nie stało, anulowaliśmy nasz zakupowy przystanek i nadal utrzymujemy USO o zmniejszonej wielkości akcji i niewielkim niezrealizowanym zysku od momentu wejścia do breakoutu. Podczas gdy średnie kroczące z przedziału 5 i 10 dni nie są w żadnym wypadku kompletnym i doskonałym systemem do opuszczenia pozycji, pozwalają nam pozostać z trendem w wygrywającym handlu (co pomaga nam maksymalizować nasze zyski z działalności handlowej). Co ważniejsze, wykorzystanie 10-dniowej średniej kroczącej jako krótkoterminowego wskaźnika wsparcia umożliwia nam HANDEL CO WIDAJMY, A NIE CO MY MYŚLISZ Aby poznać nasz kompletny i zwycięski system handlu akcjami, sprawdź nasz najlepszy ranking Swing Trading Success Video Kurs. Gwarantujemy, że nie będziesz rozczarowany Ciesz się z tych powiązanych artykułów: Średnie kroczące: Jakie są jednymi z najpopularniejszych wskaźników technicznych, średnie kroczące służą do pomiaru kierunku obecnego trendu. Każdy typ średniej ruchomej (zwykle napisany w tym samouczku jako MA) jest wynikiem matematycznym, który jest obliczany przez uśrednienie liczby przeszłych punktów danych. Po ustaleniu, uzyskana średnia jest następnie nanoszona na wykres w celu umożliwienia handlowcom spojrzenia na wygładzone dane zamiast koncentrowania się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne na wszystkich rynkach finansowych. Najprostszą formę średniej ruchomej, znaną jako prosta średnia ruchoma (SMA), oblicza się, przyjmując średnią arytmetyczną z danego zestawu wartości. Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchomą, sumuje się ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielono wynik przez 10. Na rysunku 1 suma cen z ostatnich 10 dni (110) wynosi podzielona przez liczbę dni (10), aby osiągnąć średnią 10-dniową. Jeśli przedsiębiorca chce zamiast tego uzyskać średnią 50-dniową, zostanie wykonany ten sam rodzaj obliczeń, ale będzie obejmował ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Wynikowa średnia poniżej (11) uwzględnia 10 ostatnich punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie, jak wyceniany jest majątek w stosunku do ostatnich 10 dni. Być może zastanawiasz się, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą, a nie zwykłą średnią. Odpowiedź jest taka, że ​​gdy stają się dostępne nowe wartości, najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu i nowe punkty danych muszą wejść, aby je zastąpić. W związku z tym zbiór danych stale się rozlicza dla nowych danych, gdy tylko stają się dostępne. Ta metoda obliczania zapewnia uwzględnianie wyłącznie bieżących informacji. Na rysunku 2, po dodaniu do zestawu nowej wartości 5, czerwone pole (reprezentujące ostatnie 10 punktów danych) przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje usunięta z obliczeń. Ponieważ stosunkowo mała wartość 5 zastępuje wysoką wartość 15, można by oczekiwać, że średnia zestawu danych zmniejszy się, co ma miejsce w tym przypadku od 11 do 10. Jak wyglądają średnie kroczące Po wartościach MA zostały obliczone, są nanoszone na wykres, a następnie łączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii. Te linie krzywoliniowe są powszechne na wykresach handlowców technicznych, ale sposób ich użycia może się drastycznie różnić (więcej o tym później). Jak widać na rys. 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchomą do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę przedziałów czasowych użytych w obliczeniach. Te zakrzywione linie mogą początkowo wydawać się rozpraszające lub mylące, ale z biegiem czasu przyzwyczaisz się do nich. Czerwona linia to po prostu średnia cena z ostatnich 50 dni, a niebieska linia to średnia cena z ostatnich 100 dni. Teraz, gdy rozumiesz, czym jest średnia ruchoma i jak wygląda, dobrze jest wprowadzić inny typ średniej ruchomej i zbadać, jak różni się ona od poprzednio wspomnianej prostej średniej kroczącej. Prosta średnia ruchoma jest niezwykle popularna wśród handlowców, ale jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoich krytyków. Wiele osób twierdzi, że przydatność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze niż dane starsze i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik. W odpowiedzi na tę krytykę handlowcy zaczęli przykładać większą wagę do najnowszych danych, co od tego czasu doprowadziło do wynalezienia różnego rodzaju nowych średnich, z których najpopularniejszą jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy ważonych średnich kroczących i jaka jest różnica między wartością SMA a wartością EMA) Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia krocząca jest rodzajem średniej ruchomej, która zwiększa wagę ostatnich cen w celu zwiększenia jej elastyczności do nowych informacji. Nauka nieco skomplikowanego równania do obliczania EMA może być niepotrzebna dla wielu traderów, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla ciebie. Jednakże, dla was, maniaków matematyki, macie tutaj równanie EMA: Używając wzoru do obliczenia pierwszego punktu EMA, możecie zauważyć, że nie ma żadnej dostępnej wartości do wykorzystania jako poprzednia EMA. Ten mały problem można rozwiązać, rozpoczynając obliczenia za pomocą prostej średniej ruchomej i kontynuując z powyższą formułą. Dostarczyliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny, który zawiera rzeczywiste przykłady obliczania zarówno prostej średniej kroczącej, jak i wykładniczej średniej kroczącej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz już lepsze zrozumienie sposobu obliczania SMA i EMA, przyjrzyjmy się, jak te średnie różnią się. Patrząc na obliczenia EMA, zauważysz, że większy nacisk kładzie się na ostatnie punkty danych, co czyni je typem średniej ważonej. Na rysunku 5 liczby okresów stosowanych w każdej średniej są identyczne (15), ale EMA reaguje szybciej na zmieniające się ceny. Zwróć uwagę, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena rośnie, i spada szybciej niż SMA, gdy cena spada. Ta responsywność jest głównym powodem, dla którego wielu inwestorów woli używać EMA przez SMA. Co oznaczają różne dni Średnie ruchome są całkowicie konfigurowalnym wskaźnikiem, co oznacza, że ​​użytkownik może swobodnie wybierać dowolne ramy czasowe, jakie chcą uzyskać przy tworzeniu średniej. Najczęstsze okresy stosowane w średnich kroczących to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest przedział czasowy do stworzenia średniej, tym bardziej wrażliwy będzie na zmiany cen. Im dłuższy przedział czasu, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie. Podczas ustawiania średnich kroczących nie ma odpowiednich ram czasowych. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, który z nich działa najlepiej, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami, dopóki nie znajdziesz takiego, który pasuje do Twojej strategii. Średnie kroczące: Jak korzystać z ThemLearn Forex: 200-dniowa średnia krocząca Jednym z najbardziej popularnych wskaźników na świecie jest 200-dniowa średnia ruchoma średnia. Wskaźnik ten można znaleźć na wykresach wielu banków inwestycyjnych, funduszy hedgingowych i animatorów rynku jako kluczowy punkt analizy z wielu powodów. Użytkowanie wskaźników stało się tak rozpowszechnione, że często będzie analizowane w analizie fundamentalnej dla założenia, że ​​tak wielu inwestorów może obserwować wskaźnik, że odpowiednie reakcje mogą być widoczne, gdy cena napotyka ten niezłomny wykres. Na przykład podczas kryzysu finansowego para walut EURUSD straciła ponad 3500 pipsów (21,58) w zaledwie 3 frac12 miesiącach. Program Troubled Relay Program (TARP) został ogłoszony 14 października 2008 r., A niedługo potem pierwsza runda zakupu obligacji przez Departament Skarbu. To dało światu nadzieję. Rynek zebrał się masowo. Kurs EURUSD wzrósł o blisko 2400 pipsów (19.35) poniżej swoich najniższych poziomów, gromadząc się aż do momentu, gdy cena osiągnęła średnią ruchomą 200 dni. Poniższa tabela zilustruje dalej: Stworzony przez Jamesa Stanleya To doprowadza nas do pierwszego użycia 200-dniowej średniej ruchomej jako wsparcia i oporu. Wsparcie i opór Niewiele atrybutów technicznych może być tak samo ważne dla przedsiębiorcy, jak wsparcie i opór. I choć istnieje wiele sposobów na znalezienie potencjalnych poziomów, niewiele jest tak interesujących jak 200-dniowa średnia ruchoma z tego samego powodu, o którym wspominaliśmy na początku tego artykułu: Potencjał samospełniającej się przepowiedni do przeprowadzenia jako handlowcy na całym świecie reagować poprzez sprzedaż, gdy cena jest odporna na 200-dniową średnią ruchomą, lub kupować, gdy cena jest obsługiwana przez 200-dniową MA. Stworzony przez Jamesa Stanleya Traders może starać się umieszczać postoje poniżej tych poziomów, gdy chce handlować w kierunku długoterminowego trendu. W powyższym przykładzie, po zauważeniu, że cena odbijała się od 200-dniowej średniej kroczącej, handlowcy mogli wyglądać na długo z zatrzymaniem poniżej 200-dniowego MA. Tak więc, jeśli cena nie będzie wyższa, przedsiębiorca może starać się zamknąć transakcję, zanim strata wzrośnie do niepożądanego poziomu. Poniższe zdjęcie zilustruje to założenie bardziej szczegółowo: Stworzone przez Jamesa Stanleya Jednym z podstawowych pragnień takiej strategii jest myśl, że przedsiębiorca może być w stanie wejść w handel w kierunku długoterminowego trendu. W końcu, jeśli cena obniża się do średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, cena obniża się po wcześniejszym obrocie powyżej tego poziomu, wskazując, że trend był wcześniej pozytywny. To prowadzi nas do kolejnego popularnego użycia 200-dniowego MA: jako narzędzia do określania trendów. 200-dniowa średnia ruchoma jako cena filtra trendu przekroczyła 200-dniową średnią ruchomą tylko raz w 2017 roku na EURUSD (patrząc na zamkniętą poprzeczkę, aby potwierdzić zwrotność). Cena wykonała tylko sześć takich krzyży w 2017 r., W trzech różnych przypadkach, z których wiele było kontynuowanych w parze w tym kierunku. Poniższy rysunek pokaże bardziej szczegółowo: Stworzony przez Jamesa Stanleya Każde wystąpienie crossovera zostało poprzedzone odpowiednim rozszerzonym ruchem, którego rozmiary zostały wskazane w poniższej tabeli: Stworzone przez Jamesa Stanleya Strategie handlu z 200-dniowymi handlowcami MA może zbudować całe strategie wokół 200-dniowego MA. Jak widać powyżej, cena może obowiązywać przez dłuższy czas po przekroczeniu 200-dniowego MA. Tak więc, gdy cena wzrośnie powyżej 200-dniowego MA, inwestorzy mogą spoglądać na długą drogę z ochronnym przystankiem przy średniej ruchomej. W ten sposób, jeśli cena się odwróci, przedsiębiorca może ograniczyć stratę do smacznego poziomu. Alternatywnie, gdy cena spadnie poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, inwestorzy mogą wyglądać na krótko z zatrzymaniem się w średniej ruchomej. Alternatywnie, inwestorzy mogą zintegrować 200-dniową średnią ruchomą z istniejącymi wcześniej strategiami lub konfiguracjami jako filtrem trendów. Letrsquos mówi na przykład, że handlowiec chciał handlować z RSI. Cóż, mogą to zrobić, filtrując transakcje, aby przyjmować tylko zgłoszenia zgodne z 200-dniową średnią ruchomą. Tak więc, jeśli cena jest wyższa niż 200-dniowe MA, przedsiębiorca przyjmuje tylko pozycje, gdy RSI przekracza 30 i lub jeśli cena jest poniżej 200-dniowego MA, to przedsiębiorca rejestruje tylko krótkie wpisy dotyczące RSI w dół i poniżej 70. Uwaga Zarządzanie ryzykiem Chociaż handlowcy mogą starać się stosować wiele różnych strategii, ogólne dążenie do handlu w kierunku trendu ma szczególne znaczenie dla 200-dniowej średniej ruchomej. Kiedy cena przekracza średnią ruchomą 200 dni, wielu handlowców na całym świecie może zwracać uwagę i jeśli transakcje cenowe poniżej wspierają lub powyżej oporu, które można uznać za oznakę, że poprzedni trend dobiegł końca, a nowy trend może się rozwijać. Jest to jeden z obszarów, w którym handlowcy mogą uniknąć największej pomyłki popełnianej przez FX Traders, łagodząc potencjalne straty, gdy trend się odwraca. --- Napisane przez James B. Stanley Możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj. DailyFX dostarcza wiadomości forex i analizę techniczną trendów, które mają wpływ na globalne rynki walutowe.