Cybernetyczne strategie transakcyjne ruggiero

Elliott Wave: Przeniesienie do narzędzi handlowych W poprzedniej sekcji z tej serii, przyglądamy się, jak jedna firma odizolowała części wzorców Elliott Wave i pomogła handlowcy zidentyfikować je w obu sytuacjach handlowych na koniec dnia i w czasie rzeczywistym. W tej sekcji rozmawiamy z doświadczonym projektantem systemów handlu, który od połowy lat 90. badał wyzwania związane z wdrażaniem teorii Elliott Wave przez komputer. Projektant Murray Ruggiero nie jest obcy dla użytkowników systemu handlu. Jest autorem wielu książek na ten temat - w tym Cybernetycznych strategii handlowych: opracowywanie dochodowej strategii handlowej z wykorzystaniem najnowszych technologii (1997) i Traders Secrets Analiza psychologiczna amp: Real People Becoming Successful Traders (1999 ), biuletyn Inside Advantage, a także ponad 70 artykułów w różnych publikacjach handlowych. Jego prace odwołują się do książek takich wybitnych autorów jak Larry Williams, John Murphy i Perry Kaufman. W swojej książce Trading Systems And Methods (1998), specjalista ds. Systemu handlu, Perry Kaufman, przedstawia cztery propozycje Ruggieros dotyczące handlu Elliottem przez maszynę: 1) Wprowadź falę 3 w kierunku trendu. 2) Pozostań poza rynkiem podczas fali 4. 3) Wprowadź falę 5. 4) Weź ABC na szczycie fali 5. Kaufman mówi również: Kiedy fala pojawia się w dwóch ramach czasowych, takich jak wykresy dzienne i tygodniowe, prawdopodobieństwo sukces tej formacji wzrasta. Bez pewnego potwierdzenia wzrasta ryzyko bycia po niewłaściwej stronie handlu. Dokładność nie jest kluczem Problem z handlem koncepcjami Elliotta przez komputer, uważa Ruggiero, polega na tym, że projektant musi zredukować wysoce subiektywny aspekt teorii do wymiernych, specyficznych składników. Celem jest znalezienie tych obszarów teorii, które działają najlepiej, a następnie powiedz komputerowi, jak je znaleźć. Dla Ruggiero kluczem nie jest nauczenie maszyny dokładnego liczenia fal Elliotta, ponieważ, podobnie jak Robert Prechter, Ruggiero nadal uważa, że ​​interwencja człowieka wymaga wysoce złożonych aspektów interpretacji Elliott Wave. Ta potrzeba zaangażowania ludzi wynika z faktu, że Elliott Wave był tradycyjnie stosowany w prognozowaniu długoterminowym. Ale handlowcy są bardziej zainteresowani krótszymi ramami czasowymi i ma to sens, że system, który ma handlować intradayem, ma inny cel niż system, który szuka celu, który jest w ciągu kilku tygodni, miesięcy lub lat. Jak mówi Ruggiero, istnieje różnica między dzisiejszą liczbą a prawdziwą liczbą. Kluczem do handlowania Elliottem jest niezwiązanie się z prawidłową liczbą fal, ale raczej określenie liczby, która ma najmniejszą karę za bycie niewłaściwym. Znalezienie właściwej liczby wymaga czasu. Istnieje dziewięć różnych wzorów fal lub stopni trendu w Elliott Wave, począwszy od wielkiego superkomputera trwającego setki lat do poziomu sub-minuet obejmującego kilka godzin. Praktykujący Elliott mogą spędzać dni na spierając się o prawidłową liczbę fal, ale w wielu przypadkach liczba ta nie zostanie potwierdzona aż do momentu jej zakończenia. Jednak przedsiębiorca nie jest zainteresowany tym, czy wybrany wskaźnik lub przyszłość jest pierwszą czy trzecią falą, ale raczej to, jakie ryzyko popełnienia błędu jest w stosunku do potencjalnej nagrody. Przedsiębiorca naprawdę szuka ceny wejścia, która jest bliska wsparcia. która, jeśli zostanie złamana, zniweczy wzór i spowoduje niewielką stratę, ale jeśli będzie poprawna, zwróci trzy do pięciu razy więcej niż ryzyko. Na przykład, jeśli w pełnej wersji Elliott Wave poniżej, kupiec pomylił dno fali 2, aby był dnem fali 4 i wszedł w długą transakcję, on lub ona złapie falę 3 zamiast fali 5 i nadal osiągnie dobry zysk ponieważ obie fale 3 i 5 są generalnie potężnymi ruchami w górę. W niektórych przypadkach fala 3 jest najdłuższą falą we wzorze. Teraz powiedzmy, że ten sam przedsiębiorca błędnie pomylił falę B dla fali 1, a następnie wszedł w długą transakcję przy następnej pauzie, ponieważ myślał, że to nowa fala 3, ta przerwa byłaby właściwie kontynuacją fali C, czyniąc handel bolesnym. doświadczenie, zwłaszcza jeśli fala C była niekompletna. Na rysunku 1 poniżej widzimy przykład wzorca fali, który został zidentyfikowany przez komputer jako fala ABC, ale był częścią większej fali korekcyjnej. Sprawdził się dobrze dla inwestora, który zamiast wypracować oczekiwany zysk z dwu - do trzykrotnego ryzyka (5,5 punktu), zarobił ponad sześciokrotnie więcej. Chodzi o to, że nie ma to znaczenia, jeśli sprzedawca błędnie oblicza liczbę fal. Tak długo, jak on lub ona określa główny kierunek trendu, właściwie rozróżnia fale pierwotne i korekcyjne i stosuje restrykcyjne stopnie i realistyczne cele zysku, transakcje mogą nadal być bardzo opłacalne. Rysunek 1 Pięciominutowy wykres Dow Industrial Average przedstawiający rentowny handel i oscylator Fal Elliott w dolnym oknie. Oscylator Wave Elliotta Co może wykorzystać handlowiec komputerowy Elliott Wave, aby uzyskać lepszy wgląd w to, gdzie on jest w fali Tworzenie oscylatora Elliott Wave (EWO), zgodnie z Perry Kaufman. EWO to po prostu różnica pomiędzy prostą średnią kroczącą z pięciu okresów a 35 okresami. który na rysunku 1 jest pokazany jako czerwone i niebieskie linie średnie ruchome. W Metastock. na przykład formuła dla EWO jest prosta. Aby wyświetlić ekran pokazany na rysunku 1, wyrysuj poniższy wzór jako histogram: EWO Mov (Close, 5) Mov (Close, 35). Zwróć uwagę na linie w kolorze magenta na wykresie głównym i te w dolnym okienku EWO skośne w przeciwnym kierunku. To pokazuje wyraźną rozbieżność między ceną a oscylatorem Elliott Wave - znak, że zbliża się zmiana kierunku. Kaufman mówi, że nowy trend wzrostowy jest identyfikowany, gdy EWO osiąga wyższą wartość wyższą niż poprzednia EWO. Na przykład, w trendzie wzrostowym, wzrost EWO fali 3 byłby większy niż wysoki wzrost fali-1. Jak widać na rys. 1, EWO, podobnie jak każdy dobry oscylator, może również służyć jako ostrzeżenie przed rozbieżnościami i zmianą kierunku. Po obejrzeniu EWO przez chwilę zaczniesz widzieć wzór. W trendzie wzrostowym EWO wprowadzi serię wyższych poziomów, po czym spadnie poniżej zera, co będzie wzorcem korekcyjnym ABC. Wkrótce rozpocznie się nowa seria. Transakcje potwierdzone przez oscylator są mniej ryzykowne niż te bez potwierdzenia. Kiedy oscylator zaczyna wprowadzać serię niższych wartości szczytowych, a cena stawia wyższe poziomy, przygotuj się na zmianę trendu. Podsumowanie Zamiast próbować wyszkolić komputer do wykonywania złożonego i subiektywnego zadania dokładnego identyfikowania wszystkich aspektów fali Elliotta, znacznie bardziej prawdopodobne jest odizolowanie wzorów, które są blisko siebie i miejsc, w których kara za bycie niewłaściwym jest zminimalizowana . Oznacza to identyfikację pierwotnego trendu, podjęcie transakcji w tym kierunku i ustawienie ciasnych postojów w przypadku, gdy popełnisz błąd w swojej analizie. Nie ma to większego znaczenia, jeśli przez pomyłkę identyfikujesz jedną część fali na drugą, o ile są one podobne w cyklu falowym. Aby pomóc w potwierdzeniu właściwych punktów wejścia i wyjścia, oscylator Elliott Wave może być używany do wybierania wyższych górnych i dolnych poziomów w trendzie wzrostowym lub niższych wysokich i niższych niskich wartościach trendu spadkowego. Rozbieżność między oscylatorem a ceną jest również bardzo przydatnym narzędziem potwierdzenia handlu. Ponadto, gdy tylko jest to możliwe, potwierdzenie w różnych okresach - na przykład pięcio - i piętnastominutowa tabela dla krótkoterminowych podmiotów gospodarczych lub wykres dzienny i tygodniowy dla dłuższych podmiotów gospodarczych - dodatkowo zwiększa szanse na rentowny wynik. Z podstawową wiedzą na temat teorii i trochę praktyki, nie potrwa długo, zanim użyjesz tego, czego nauczyłeś się, aby zwiększyć swoją znajomość handlu. Elliott Wave: Rozwiązywanie problemu prawdopodobieństwa